метод максимума правдоподобия

Общий метод вычисления оценок

параметров. Ищутся оценки, которые максимизируют функцию правдоподобия выборки,

равную произведению значений функции распределения для каждого наблюденного

значения данных.

Метод максимального правдоподобия

лучше работает на больших выборках, где он, как правило, дает оценки с минимальной

дисперсией. На маленьких выборках оценки максимального правдоподобия часто

оказываются смещенными.

Метод максимального правдоподобия

дает те же оценки  наклона и свободного члена линейной

регрессии, что и метод наименьших квадратов,  при условии, что отклик подчиняется нормальному

распределению. При этом оценки оказываются несмещенными с минимальной

дисперсией. В общем случае, однако, оценки максимального правдоподобия и метода

наименьших квадратов могут не совпадать.