доверительный интервал

Доверительный интервал для

скалярного параметра генеральной совокупности – это отрезок, с большой

вероятностью содержащий этот параметр. Эта фраза без дальнейших уточнений

бессмысленна. Поскольку границы доверительного интервала оцениваются по

выборке, естественна его частотная интерпретация: если много раз брать из

генеральной совокупности независимые выборки и по каждой из них оценивать

доверительный интервал, то определенная доля этих интервалов “накроет” значение

параметра. Доверительный интервал строят так, чтобы доля накрывающих интервалов

равнялась доверительному уровню; не путать с уровнем

значимости критерия – вещи близкие, но не

тождественные. Стандартные значения доверительных уровней: 95%, 90%, 99% и,

реже, 99.9%.

Ширина доверительного интервала

характеризует степень нашего незнания: слишком широкий доверительный интервал  может служить

указанием на то, что следует собрать больше данных.

Доверительные интервалы дают больше

информации о параметре, чем простая точечная оценка, поскольку отграничивают сразу целую совокупность

допустимых значений.

См. тж. доверительные

границы.